PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYG.DE с AYE2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYG.DE с AYE2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYG.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and AYE2.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) are both European High Yield Bonds funds - XHYG.DE tracks the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR while AYE2.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHYG.DE returned 2.78%/yr vs 2.45%/yr for AYE2.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XHYG.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AYE2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XHYG.DE и AYE2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYG.DE показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у AYE2.DE с доходностью 0.71%.

XHYG.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.43%
3 года*
6.42%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.16%

AYE2.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYG.DE и AYE2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.00%4.63%6.16%11.48%-8.51%0.78%
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.71%5.88%6.36%10.77%-10.72%0.80%

Correlation

The correlation between XHYG.DE and AYE2.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between XHYG.DE and AYE2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XHYG.DE:
XHYG.DE с EUNA.DEXHYG.DE с EUNW.DEXHYG.DE с IEDL.LXHYG.DE с HYRMXHYG.DE с IS3C.DEXHYG.DE с JEPIXHYG.DE с SSHY.L
Часто сравнивают с AYE2.DE:
AYE2.DE с EUNW.DEAYE2.DE с SXRH.DEAYE2.DE с IBCD.DEAYE2.DE с IS04.DEAYE2.DE с XHYA.DEAYE2.DE с BNDAYE2.DE с AAPL

Доходность на риск

XHYG.DE vs. AYE2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYG.DE
Ранг доходности на риск XHYG.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AYE2.DE
Ранг доходности на риск AYE2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYE2.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYE2.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYE2.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYE2.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYE2.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYG.DE c AYE2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYG.DEAYE2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.05

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.65

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.15

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYG.DE vs. AYE2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYG.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYE2.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYG.DE и AYE2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYG.DEAYE2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XHYG.DE и AYE2.DE

Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что больше максимальной просадки AYE2.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и AYE2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYG.DEAYE2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-16.48%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.10%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-3.69%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

-16.48%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.33%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.96%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.73%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYG.DE и AYE2.DE

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что XHYG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYE2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYG.DEAYE2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.98%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

3.09%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.58%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

5.34%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

5.26%

+1.91%

Сравнение комиссий XHYG.DE и AYE2.DE

XHYG.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AYE2.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYG.DE и AYE2.DE

Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как AYE2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.93%4.75%5.48%3.95%3.70%5.75%2.27%3.54%5.11%3.71%1.25%

Часто задаваемые вопросы

XHYG.DE and AYE2.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYG.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYG.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AYE2.DE.

XHYG.DE tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while AYE2.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XHYG.DE and 0.25% for AYE2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYG.DE и AYE2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор