PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYF с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYF с SKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - XHYF is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT, while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYF returned 9.29%/yr vs 5.94%/yr for SKOR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYF charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности XHYF и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SKOR с доходностью 0.45%.

XHYF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.79%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYF и SKOR

2026 (YTD)2025202420232022
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		-0.10%8.69%8.65%13.29%-7.22%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-6.87%

Correlation

The correlation between XHYF and SKOR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between XHYF and SKOR has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с XHYF:
XHYF с HYBLXHYF с VTIPXHYF с XHYDXHYF с SHYLXHYF с HYUPXHYF с XCCCXHYF с SPY
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM

Доходность на риск

XHYF vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYF
Ранг доходности на риск XHYF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYF c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYFSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.86

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.76

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.41

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

8.60

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYF vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKOR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYF и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYFSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XHYF и SKOR

Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYFSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-15.98%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.09%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-3.11%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.67%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.65%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.58%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYF и SKOR

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYFSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.84%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.99%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

2.72%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

4.42%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

4.90%

+2.24%

Сравнение комиссий XHYF и SKOR

XHYF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYF и SKOR

Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности SKOR в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		6.27%6.73%7.11%7.00%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYF and SKOR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHYF has higher volatility (0.94%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, XHYF dropped -12.92% vs SKOR's -15.98%.

On 3-year performance, XHYF leads with 9.29% vs 5.94% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYF has performed better with a 9.29% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for XHYF.

XHYF has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 4.66% for SKOR.

XHYF is categorized as High Yield Bonds, while SKOR is Corporate Bonds. XHYF tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for XHYF and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYF и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор