Сравнение XHYF с BBBS
XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) and BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XHYF is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT, while BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, XHYF returned 4.79% vs 4.44% for BBBS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XHYF charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for BBBS.
Доходность
Сравнение доходности XHYF и BBBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BBBS с доходностью 0.77%.
XHYF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYF и BBBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -0.10% | 8.69% | 8.17% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.77% | 6.67% | 4.96% |
Correlation
The correlation between XHYF and BBBS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between XHYF and BBBS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYF vs. BBBS — Ранг доходности на риск
XHYF
BBBS
Сравнение XHYF c BBBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYF | BBBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.08 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 12.59 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYF | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.40 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.37 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок XHYF и BBBS
Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и BBBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYF | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -1.45% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.45% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.20% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.28% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.35% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYF и BBBS
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что XHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYF | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.49% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.36% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 1.87% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 2.23% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 2.23% | +4.91% |
Сравнение комиссий XHYF и BBBS
XHYF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYF и BBBS
Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности BBBS в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.27% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XHYF and BBBS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHYF has higher volatility (0.94%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, XHYF dropped -12.92% vs BBBS's -1.45%.
On 1-year performance, XHYF leads with 4.79% vs 4.44% for BBBS. On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHYF has performed better with a 4.79% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XHYF.
XHYF has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 4.58% for BBBS.
XHYF is categorized as High Yield Bonds, while BBBS is Short-Term Bond. XHYF tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT, while BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Their fees differ too: 0.35% for XHYF and 0.19% for BBBS.
BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYF и BBBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор