PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с VSHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYE с VSHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY).

XHYE и VSHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYE и VSHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYE и VSHY

2026 (YTD)202520242023
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%2.13%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.28%6.87%8.03%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VSHY с доходностью 0.28%.

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.37%
1 год
8.09%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSHY

1 день
0.21%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH
Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с BSJQ

Сравнение комиссий XHYE и VSHY

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VSHY в 0.40%.

VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

XHYE vs. VSHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c VSHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEVSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.87

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.58

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. VSHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSHY равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и VSHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEVSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.86

-1.03

Корреляция

Корреляция между XHYE и VSHY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и VSHY

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности VSHY в 6.54%

TTM2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.54%6.14%6.81%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYE и VSHY

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и VSHY.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYEVSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-4.55%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-3.11%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.85%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-0.42%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.73%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и VSHY

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 1.01%, в то время как у Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYEVSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.77%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.49%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

4.88%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

4.41%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

4.41%

+3.32%