PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с NJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYE с NJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK).

XHYE и NJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYE и NJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYE и NJNK

2026 (YTD)20252024
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%0.30%
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		-0.36%9.03%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у NJNK с доходностью -0.36%.

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

NJNK

1 день
0.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Columbia U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH
Часто сравнивают с NJNK:
NJNK с FTSLNJNK с SEMINJNK с THYNJNK с CREDNJNK с PSHNJNK с EQINNJNK с IBHE

Сравнение комиссий XHYE и NJNK

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NJNK в 0.46%.

NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

XHYE vs. NJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NJNK
Ранг доходности на риск NJNK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJNK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJNK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJNK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJNK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJNK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c NJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYENJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.03

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.96

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

9.57

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. NJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJNK равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и NJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYENJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.22

-0.39

Корреляция

Корреляция между XHYE и NJNK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и NJNK

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности NJNK в 6.37%

TTM2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		6.37%6.34%2.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYE и NJNK

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки NJNK в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и NJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYENJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-4.48%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-3.83%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.23%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-0.50%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.79%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и NJNK

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 1.01%, в то время как у Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYENJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.08%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

3.07%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

5.38%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

4.84%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

4.84%

+2.89%