PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYE с BSJQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).

XHYE и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYE и BSJQ

2026 (YTD)2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.62%6.73%7.46%11.49%-1.77%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.70%6.59%7.49%9.83%-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.

XHYE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.29%
1 год
8.01%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.82%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с BNDW

Сравнение комиссий XHYE и BSJQ

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.

BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

XHYE vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEBSJQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.82

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.59

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.36

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

16.93

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BSJQ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.28

Корреляция

Корреляция между XHYE и BSJQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и BSJQ

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности BSJQ в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.45%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.95%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок XHYE и BSJQ

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и BSJQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYEBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-24.13%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-1.88%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.21%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.35%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и BSJQ

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что XHYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYEBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.57%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.94%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

3.21%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

5.73%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

8.54%

-0.81%