Сравнение XHYA.DE с IBDU
XHYA.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - XHYA.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHYA.DE returned 2.67%/yr vs 2.06%/yr for IBDU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XHYA.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.
Доходность
Сравнение доходности XHYA.DE и IBDU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHYA.DE торгуется в EUR, в то время как IBDU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHYA.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 2.26%.
XHYA.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYA.DE и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.17% | 4.45% | 6.15% | 10.88% | -8.84% | 2.99% | 2.01% | 1.40% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 2.26% | -5.17% | 10.46% | 5.41% | -7.65% | 5.28% | 1.28% | 0.79% |
Correlation
The correlation between XHYA.DE and IBDU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between XHYA.DE and IBDU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYA.DE vs. IBDU — Ранг доходности на риск
XHYA.DE
IBDU
Сравнение XHYA.DE c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHYA.DE | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.83 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHYA.DE и IBDU
Максимальная просадка XHYA.DE за все время составила -23.83%, что больше максимальной просадки IBDU в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYA.DE и IBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYA.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.83% | -15.73% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.54% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -10.07% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | -10.69% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -4.63% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -4.57% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.25% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYA.DE и IBDU
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что XHYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYA.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.77% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.91% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 5.57% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 7.86% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 8.88% | -2.34% |
Сравнение комиссий XHYA.DE и IBDU
XHYA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYA.DE и IBDU
XHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHYA.DE and IBDU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XHYA.DE.
XHYA.DE is categorized as European High Yield Bonds, while IBDU is Corporate Bonds. XHYA.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XHYA.DE and 0.10% for IBDU.
Подберите оптимальное распределение для XHYA.DE и IBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор