PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHYA.DE с IBDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XHYA.DE и IBDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHYA.DE торгуется в EUR, в то время как IBDU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHYA.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 2.26%.


XHYA.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.24%
3 года*
6.14%
5 лет*
2.67%
10 лет*

IBDU

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.77%
3 года*
3.57%
5 лет*
2.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYA.DE и IBDU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
1.17%4.45%6.15%10.88%-8.84%2.99%2.01%1.40%
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
2.26%-5.17%10.46%5.41%-7.65%5.28%1.28%0.79%

Correlation

The correlation between XHYA.DE and IBDU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

-0.02

The correlation between XHYA.DE and IBDU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

Доходность на риск

XHYA.DE vs. IBDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHYA.DE
Ранг доходности на риск XHYA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYA.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYA.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYA.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYA.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IBDU
Ранг доходности на риск IBDU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYA.DE c IBDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XHYA.DEIBDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

3.83

+0.78

XHYA.DE vs. IBDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYA.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDU равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYA.DE и IBDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHYA.DE и IBDU

Максимальная просадка XHYA.DE за все время составила -23.83%, что больше максимальной просадки IBDU в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYA.DE и IBDU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XHYA.DEIBDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.83%

-15.73%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.54%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-10.07%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.49%

-10.69%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.63%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.57%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.25%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYA.DE и IBDU

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что XHYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XHYA.DEIBDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.77%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.91%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

5.57%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

7.86%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

8.88%

-2.34%

Сравнение комиссий XHYA.DE и IBDU

XHYA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYA.DE и IBDU

XHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
4.66%4.67%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%
XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XHYA.DE and IBDU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XHYA.DE.

XHYA.DE is categorized as European High Yield Bonds, while IBDU is Corporate Bonds. XHYA.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XHYA.DE and 0.10% for IBDU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYA.DE и IBDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор