Сравнение XHY1.DE с EXUS.DE
XHY1.DE (Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XHY1.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XHY1.DE returned 3.27% vs 20.06% for EXUS.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XHY1.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XHY1.DE и EXUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHY1.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.
XHY1.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.58%
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHY1.DE и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XHY1.DE Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF | 0.57% | 4.80% | 4.80% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
Correlation
The correlation between XHY1.DE and EXUS.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY1.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
XHY1.DE
EXUS.DE
Сравнение XHY1.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHY1.DE | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.30 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 9.01 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHY1.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.10 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок XHY1.DE и EXUS.DE
Максимальная просадка XHY1.DE за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY1.DE и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY1.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -16.21% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -8.68% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.76% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.78% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.23% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY1.DE и EXUS.DE
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) составляет 0.63%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что XHY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY1.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.28% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 10.06% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 12.37% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 13.39% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 13.39% | -5.85% |
Сравнение комиссий XHY1.DE и EXUS.DE
XHY1.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY1.DE и EXUS.DE
Дивидендная доходность XHY1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHY1.DE Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF | 4.02% | 3.93% | 5.53% | 6.87% | 4.97% | 5.12% | 2.95% | 1.78% | 1.35% | 3.10% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
XHY1.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XHY1.DE.
XHY1.DE is categorized as European High Yield Bonds, while EXUS.DE is Global Equities. XHY1.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.25% for XHY1.DE and 0.15% for EXUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XHY1.DE и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор