Сравнение XHY.TO с XSP.TO
XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHY.TO returned 3.98%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHY.TO charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции XHY.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 3.98% против 13.78% соответственно.
XHY.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.98%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XHY.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.07% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 13.83% | -3.89% | 5.35% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between XHY.TO and XSP.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between XHY.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from 0.52 (10 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XHY.TO и XSP.TO
Секторы
XHY.TO
XSP.TO
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XHY.TO
XSP.TO
Недвижимость
XHY.TO
XSP.TO
Сырьевые материалы
XHY.TO
-
XSP.TO
Коммуникационные услуги
XHY.TO
-
XSP.TO
Потребительский циклический сектор
XHY.TO
-
XSP.TO
Потребительский защитный сектор
XHY.TO
-
XSP.TO
Энергетика
XHY.TO
-
XSP.TO
Финансовые услуги
XHY.TO
-
XSP.TO
Здравоохранение
XHY.TO
-
XSP.TO
Промышленность
XHY.TO
-
XSP.TO
Технологии
XHY.TO
-
XSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XHY.TO
XSP.TO
Сравнение XHY.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHY.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.74 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 12.64 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHY.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.19 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -57.82% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.41% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -18.77% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -25.44% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | -36.05% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.34% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -12.11% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.03% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) составляет 1.28%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 3.20% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 8.99% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 11.75% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 16.74% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 18.19% | -7.57% |
Сравнение комиссий XHY.TO и XSP.TO
XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.11% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XHY.TO and XSP.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for XHY.TO.
XHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while XSP.TO is S&P 500. XHY.TO tracks Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.56% for XHY.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор