Сравнение XHC.TO с LMAX.TO
XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XHC.TO is passively managed, while LMAX.TO is actively managed. Over the past year, XHC.TO returned 10.17% vs 10.73% for LMAX.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XHC.TO charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for LMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и LMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHC.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у LMAX.TO с доходностью -2.28%.
XHC.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.12%
LMAX.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHC.TO и LMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -2.97% | 10.91% | -3.84% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -2.28% | 7.03% | 4.91% |
Correlation
The correlation between XHC.TO and LMAX.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between XHC.TO and LMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHC.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск
XHC.TO
LMAX.TO
Сравнение XHC.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHC.TO | LMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 2.16 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHC.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.30 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и LMAX.TO
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и LMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHC.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -15.87% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.16% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -7.13% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.22% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.97% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и LMAX.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHC.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.12% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.89% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 13.51% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 13.82% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 13.82% | +1.95% |
Сравнение комиссий XHC.TO и LMAX.TO
XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и LMAX.TO
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности LMAX.TO в 13.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 13.08% | 12.51% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.93% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XHC.TO and LMAX.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.
They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.66% for XHC.TO and 0.65% for LMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и LMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор