Сравнение XHB.TO с XINC.TO
XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and XINC.TO (iShares Core Income Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XINC.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XHB.TO is passively managed, while XINC.TO is actively managed. Over the past 5 years, XHB.TO returned 5.67%/yr vs 3.19%/yr for XINC.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XINC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и XINC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB.TO показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у XINC.TO с доходностью 3.53%.
XHB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.64%
XINC.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHB.TO и XINC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 2.12% | 5.34% | 11.53% | 14.52% | -6.53% | 2.10% | 11.03% | 0.66% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.53% | 6.71% | 7.76% | 8.51% | -11.25% | 1.27% | 9.16% | 1.23% |
Correlation
The correlation between XHB.TO and XINC.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, XHB.TO and XINC.TO have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск
XHB.TO
XINC.TO
Сравнение XHB.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB.TO | XINC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.26 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.54 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.50 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и XINC.TO
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и XINC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -15.40% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.65% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -4.36% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -15.40% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.05% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.74% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.97% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и XINC.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.92% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 4.13% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 4.93% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 6.42% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 6.73% | +4.32% |
Сравнение комиссий XHB.TO и XINC.TO
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XINC.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и XINC.TO
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XINC.TO в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.53% | 4.48% | 7.49% | 8.06% | 7.74% | 5.57% | 5.47% | 5.75% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.19% | 3.16% | 2.81% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHB.TO and XINC.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XINC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XINC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
XHB.TO is categorized as Corporate Bonds, while XINC.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.50% for XHB.TO and 0.20% for XINC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и XINC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор