PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGVC.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGVC.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGVC.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGVC.DE is a Global Bonds fund tracking the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGVC.DE returned -0.19%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XGVC.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGVC.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGVC.DE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XGVC.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.01%
3 года*
-0.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGVC.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.30%-4.28%1.61%2.49%-5.86%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%0.26%

Correlation

The correlation between XGVC.DE and XEON.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGVC.DE:
XGVC.DE с 10AK.DEXGVC.DE с SPYXGVC.DE с AHYF.DEXGVC.DE с AHYB.DEXGVC.DE с AEGE.DEXGVC.DE с VAGE.DEXGVC.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XGVC.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGVC.DE
Ранг доходности на риск XGVC.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGVC.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGVC.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
8.94

-9.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
21.24

-21.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

4.27

-3.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

69.36

-69.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

316.53

-317.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGVC.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGVC.DE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGVC.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGVC.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

8.94

-9.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.74

-0.98

Просадки

Сравнение просадок XGVC.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XGVC.DE за все время составила -15.47%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVC.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGVC.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.47%

-3.71%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.03%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-0.08%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-0.01%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-0.92%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.01%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XGVC.DE и XEON.DE

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XGVC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGVC.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.04%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

0.16%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

0.22%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

0.25%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

0.39%

+5.83%

Сравнение комиссий XGVC.DE и XEON.DE

XGVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGVC.DE и XEON.DE

Ни XGVC.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGVC.DE and XEON.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XGVC.DE.

XGVC.DE is categorized as Global Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XGVC.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.20% for XGVC.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGVC.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор