PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGOG.L с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGOG.L с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

EGOG.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGOG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGOG.L и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGOG.L и AGGU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EGOG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		-0.15%3.06%2.00%3.46%-13.02%-1.80%-0.02%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		1.41%-2.74%5.26%1.37%-1.01%-0.88%-3.22%
Разные валюты инструментов

EGOG.L торгуется в GBp, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGOG.L показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.41%.

EGOG.L

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.41%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
—

AGGU.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.31%
1 год
0.79%
3 года*
1.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EGOG.L:
EGOG.L с GLAU.LEGOG.L с GLAG.LEGOG.L с FGOV.LEGOG.L с XGSI.LEGOG.L с GLAB.LEGOG.L с GLAD.LEGOG.L с IGLH.L
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий EGOG.L и AGGU.L

EGOG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EGOG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

EGOG.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGOG.L
Ранг доходности на риск EGOG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOG.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGOG.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGOG.LAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.11

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.21

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.21

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

0.36

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGOG.L vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGOG.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа AGGU.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGOG.L и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGOG.LAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.20

-0.71

Корреляция

Корреляция между EGOG.L и AGGU.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGOG.L и AGGU.L

Дивидендная доходность EGOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
EGOG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		2.71%2.91%2.30%1.44%0.44%0.17%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGOG.L и AGGU.L

Максимальная просадка EGOG.L за все время составила -16.69%, примерно равная максимальной просадке AGGU.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOG.L и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EGOG.LAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-15.55%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.25%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-15.20%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-1.61%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-3.95%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.71%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EGOG.L и AGGU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) составляет 1.23%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что EGOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGOG.LAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.64%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

4.98%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

7.28%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

8.72%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

9.09%

-0.16%