PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSD.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGSD.L с XXTW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L).

XGSD.L и XXTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Global Select Dividend 100. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGSD.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		8.39%25.50%9.10%8.27%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		-7.06%13.82%36.21%14.56%
Разные валюты инструментов

XGSD.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSD.L показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью -7.06%.

XGSD.L

1 день
1.35%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.39%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.47%
3 года*
15.92%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.74%

XXTW.L

1 день
3.08%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-5.24%
1 год
24.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XGSD.L:
XGSD.L с VTXGSD.L с VGWL.DEXGSD.L с GBDV.LXGSD.L с TDIV.ASXGSD.L с XDWT.LXGSD.L с XNAQ.LXGSD.L с EXUS.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с XLKQ.LXXTW.L с IUIT.L

Сравнение комиссий XGSD.L и XXTW.L

XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.

XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Доходность на риск

XGSD.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSD.L
Ранг доходности на риск XGSD.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSD.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSD.LXXTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.07

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.58

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.21

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.45

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.02

3.94

+16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSD.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSD.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XXTW.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSD.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSD.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.07

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.97

-0.67

Корреляция

Корреляция между XGSD.L и XXTW.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и XXTW.L

Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		4.39%4.60%6.39%7.50%8.70%4.77%5.38%4.26%4.68%3.57%2.76%0.03%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и XXTW.L

Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и XXTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XGSD.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-28.44%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-16.79%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-13.53%

+12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-5.15%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

6.18%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и XXTW.L

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 3.36%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGSD.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.48%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

14.81%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

23.31%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

21.41%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

21.41%

-7.12%