PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGRO.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGRO.TO с XCNS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, XGRO.TO returned 10.89%/yr vs 5.78%/yr for XCNS.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XGRO.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у XCNS.TO с доходностью 5.93%.

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
10.70%
6 месяцев
9.52%
1 год
24.19%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.15%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGRO.TO и XCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%7.75%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.93%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%

Correlation

The correlation between XGRO.TO and XCNS.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2019 г.

0.76

The correlation between XGRO.TO and XCNS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XGRO.TO и XCNS.TO

Секторы
XGRO.TO
XCNS.TO

Технологии

25.8%
12.2%

Финансовые услуги

20.3%
9.4%

Промышленность

7.3%
3.6%

Энергетика

7.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.7%

Здравоохранение

5.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.5%
0.7%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Технологии

XGRO.TO
25.8%
XCNS.TO
12.2%

Финансовые услуги

XGRO.TO
20.3%
XCNS.TO
9.4%

Промышленность

XGRO.TO
7.3%
XCNS.TO
3.6%

Энергетика

XGRO.TO
7.2%
XCNS.TO
3.1%

Коммуникационные услуги

XGRO.TO
6.8%
XCNS.TO
3.1%

Потребительский циклический сектор

XGRO.TO
6.3%
XCNS.TO
3.1%

Сырьевые материалы

XGRO.TO
5.6%
XCNS.TO
2.7%

Здравоохранение

XGRO.TO
5.1%
XCNS.TO
2.4%

Потребительский защитный сектор

XGRO.TO
3.8%
XCNS.TO
1.7%

Коммунальные услуги

XGRO.TO
1.5%
XCNS.TO
0.7%

Недвижимость

XGRO.TO
0.4%
XCNS.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth ETF Portfolio

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XTR.TOXCNS.TO с BRK-B

Доходность на риск

XGRO.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGRO.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGRO.TOXCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.95

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.80

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.68

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

10.44

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGRO.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGRO.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNS.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGRO.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGRO.TOXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.95

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.87

-0.51

Просадки

Сравнение просадок XGRO.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и XCNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGRO.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-16.96%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-4.86%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-6.40%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-16.09%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-3.49%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.24%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XGRO.TO и XCNS.TO

iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGRO.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.14%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

5.72%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

6.67%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

6.86%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

7.61%

+4.65%

Сравнение комиссий XGRO.TO и XCNS.TO

И XGRO.TO, и XCNS.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGRO.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XGRO.TO and XCNS.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO and XCNS.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и XCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор