PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGRO.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGRO.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XGRO.TO returned 10.89%/yr vs 14.69%/yr for FGRO.NEO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XGRO.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 9.39%.

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%

FGRO.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
3.71%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.30%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGRO.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%11.41%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		9.39%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Correlation

The correlation between XGRO.TO and FGRO.NEO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.85

The correlation between XGRO.TO and FGRO.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XGRO.TO и FGRO.NEO

Секторы
XGRO.TO
FGRO.NEO

Технологии

25.8%
20.6%

Финансовые услуги

20.3%
22.2%

Промышленность

7.3%
11.3%

Энергетика

7.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.7%

Сырьевые материалы

5.6%
9.7%

Здравоохранение

5.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Коммунальные услуги

1.5%
4.6%

Недвижимость

0.4%
4.7%

Технологии

XGRO.TO
25.8%
FGRO.NEO
20.6%

Финансовые услуги

XGRO.TO
20.3%
FGRO.NEO
22.2%

Промышленность

XGRO.TO
7.3%
FGRO.NEO
11.3%

Энергетика

XGRO.TO
7.2%
FGRO.NEO
4.4%

Коммуникационные услуги

XGRO.TO
6.8%
FGRO.NEO
4.8%

Потребительский циклический сектор

XGRO.TO
6.3%
FGRO.NEO
7.7%

Сырьевые материалы

XGRO.TO
5.6%
FGRO.NEO
9.7%

Здравоохранение

XGRO.TO
5.1%
FGRO.NEO
4.4%

Потребительский защитный сектор

XGRO.TO
3.8%
FGRO.NEO
5.5%

Коммунальные услуги

XGRO.TO
1.5%
FGRO.NEO
4.6%

Недвижимость

XGRO.TO
0.4%
FGRO.NEO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с ZGRO.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с TGRO.TO

Доходность на риск

XGRO.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGRO.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGRO.TOFGRO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.26

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.97

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

12.68

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGRO.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGRO.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGRO.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGRO.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.38

-1.03

Просадки

Сравнение просадок XGRO.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и FGRO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGRO.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-15.23%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.54%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-11.45%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-15.23%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.52%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XGRO.TO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGRO.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.58%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.76%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

9.66%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.59%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

10.47%

+1.79%

Сравнение комиссий XGRO.TO и FGRO.NEO

XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGRO.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.13%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XGRO.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for XGRO.TO and 0.42% for FGRO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и FGRO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор