Сравнение XGLS.L с GBSP.L
XGLS.L (Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both Precious Metals funds tracking the Gold (GBP Hedged), from Xtrackers and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLS.L returned 11.70%/yr vs 11.30%/yr for GBSP.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XGLS.L charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGLS.L показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGLS.L имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции GBSP.L немного отстают с 11.30%.
XGLS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.70%
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам XGLS.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 2.92% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
Correlation
The correlation between XGLS.L and GBSP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between XGLS.L and GBSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLS.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
XGLS.L
GBSP.L
Сравнение XGLS.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.76 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.51 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и GBSP.L
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLS.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -37.30% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -17.53% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -17.53% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -22.05% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -22.99% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -15.96% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -17.52% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 6.88% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и GBSP.L
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеют волатильность 6.37% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.25% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 21.79% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 24.78% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.29% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.56% | -0.04% |
Сравнение комиссий XGLS.L и GBSP.L
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и GBSP.L
Ни XGLS.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XGLS.L and GBSP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.
Both ETFs track Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор