PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с XGDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с XGDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) are both Precious Metals funds from Xtrackers - XGLD.L tracks the Gold while XGDG.L tracks the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XGLD.L returned 18.45%/yr vs 15.81%/yr for XGDG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for XGDG.L.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и XGDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGLD.L торгуется в USD, в то время как XGDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у XGDG.L с доходностью 2.79%.

XGLD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.92%
1 год
32.17%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.45%
10 лет*
13.32%

XGDG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.61%
3 года*
33.46%
5 лет*
15.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и XGDG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		3.71%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%9.12%
XGDG.L
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities		2.79%75.46%23.07%17.38%-11.73%-6.58%20.05%

Correlation

The correlation between XGLD.L and XGDG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г.

0.90

The correlation between XGLD.L and XGDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с XGDG.L:
XGDG.L с CGL.TOXGDG.L с CGL-C.TOXGDG.L с AUCO.LXGDG.L с GLDXGDG.L с GBSS.LXGDG.L с XXTW.LXGDG.L с REGB.L

Доходность на риск

XGLD.L vs. XGDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XGDG.L
Ранг доходности на риск XGDG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDG.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c XGDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLD.LXGDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.07

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.50

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.42

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

3.54

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLD.L vs. XGDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGDG.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и XGDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLD.LXGDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.73

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и XGDG.L

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что больше максимальной просадки XGDG.L в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и XGDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LXGDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-36.99%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-20.83%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-20.83%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-36.05%

+14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-18.61%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-9.65%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

8.35%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и XGDG.L

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LXGDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.18%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

23.96%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

27.52%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

21.63%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

21.43%

-5.97%

Сравнение комиссий XGLD.L и XGDG.L

XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XGDG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и XGDG.L

Ни XGLD.L, ни XGDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XGLD.L and XGDG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for XGDG.L.

XGLD.L tracks Gold, while XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.28% for XGDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и XGDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор