Сравнение XGIU.L с UBTL.L
XGIU.L (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C) and UBTL.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis) are both Inflation-Protected Bonds funds - XGIU.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD while UBTL.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGIU.L returned -1.04%/yr vs -4.40%/yr for UBTL.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGIU.L и UBTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у UBTL.L с доходностью -0.05%.
XGIU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.97%
UBTL.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGIU.L и UBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 1.28% | 1.16% | -1.40% | -0.59% | -12.25% | 3.51% | 7.89% | 4.14% | 3.71% | 1.12% |
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | -0.05% | -2.86% | -3.20% | -5.34% | -24.00% | 9.31% | 19.40% | 13.92% | 0.17% | -2.13% |
Correlation
The correlation between XGIU.L and UBTL.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г. | 0.49 |
Over the past year, XGIU.L and UBTL.L have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGIU.L vs. UBTL.L — Ранг доходности на риск
XGIU.L
UBTL.L
Сравнение XGIU.L c UBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGIU.L | UBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.64 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 1.25 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGIU.L | UBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.54 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.29 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.01 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XGIU.L и UBTL.L
Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки UBTL.L в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и UBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGIU.L | UBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -38.66% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -7.89% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -16.09% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -38.66% | +18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -34.41% | +19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -16.79% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 4.09% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGIU.L и UBTL.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) имеют волатильность 2.42% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGIU.L | UBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.36% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 6.17% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 9.40% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 15.23% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 15.34% | -3.70% |
Сравнение комиссий XGIU.L и UBTL.L
И XGIU.L, и UBTL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGIU.L и UBTL.L
XGIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | 6.15% | 5.34% | 5.57% | 6.49% | 8.27% | 2.56% | 0.73% | 2.60% | 2.29% | 1.99% |
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGIU.L and UBTL.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGIU.L and UBTL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
XGIU.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while UBTL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS.
Подберите оптимальное распределение для XGIU.L и UBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор