PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBTL.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBTL.L с UC44.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L).

UBTL.L и UC44.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBTL.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBTL.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBTL.L и UC44.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBTL.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis		-0.52%-2.86%-3.20%-5.34%-24.00%9.31%19.40%13.92%0.17%-2.13%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		-3.60%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, UBTL.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью -3.60%.

UBTL.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.93%
1 год
-5.77%
3 года*
-4.72%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
—

UC44.L

1 день
2.32%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.20%
1 год
10.46%
3 года*
11.10%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UBTL.L:
UBTL.L с AIAG.LUBTL.L с EUFM.LUBTL.L с ITPS.LUBTL.L с UC63.LUBTL.L с GILI.LUBTL.L с IDTP.LUBTL.L с GILE.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с EUFM.LUC44.L с SEMC.LUC44.L с UB20.L

Сравнение комиссий UBTL.L и UC44.L

UBTL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC44.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
UBTL.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBTL.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBTL.L
Ранг доходности на риск UBTL.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTL.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTL.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTL.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTL.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTL.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTL.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTL.LUC44.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.70

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.07

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.09

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

3.98

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTL.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTL.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа UC44.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTL.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTL.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.70

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.61

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.72

-0.73

Корреляция

Корреляция между UBTL.L и UC44.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTL.L и UC44.L

Дивидендная доходность UBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности UC44.L в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBTL.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis		6.18%5.34%5.57%6.49%8.27%2.56%0.73%2.60%2.29%1.99%0.00%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.97%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Просадки

Сравнение просадок UBTL.L и UC44.L

Максимальная просадка UBTL.L за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTL.L и UC44.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UBTL.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-24.11%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.61%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-22.39%

-16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.72%

-6.37%

-28.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-4.56%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.63%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTL.L и UC44.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) составляет 3.11%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBTL.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.80%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

8.97%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

14.96%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.44%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

14.92%

+0.53%