Сравнение UBTL.L с IDTP.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L).

UBTL.L и IDTP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBTL.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. IDTP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBTL.L и IDTP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBTL.L и IDTP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	-0.21%	-2.86%	-3.20%	-5.34%	-24.00%	9.31%	19.40%	13.92%	0.17%	-2.13%
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	1.65%	-0.68%	3.94%	-1.47%	-2.38%	7.17%	7.72%	4.55%	4.42%	-5.65%

Разные валюты инструментов

UBTL.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBTL.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IDTP.L с доходностью 1.65%.

UBTL.L

1 день: -0.35%

1 месяц: -3.00%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: -0.93%

1 год: -4.73%

3 года*: -4.62%

5 лет*: -4.01%

10 лет*: —

IDTP.L

1 день: -0.15%

1 месяц: 0.10%

С начала года: 1.65%

6 месяцев: 2.05%

1 год: 0.18%

3 года*: 0.65%

5 лет*: 2.14%

10 лет*: 3.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UBTL.L:

UBTL.L с AIAG.L UBTL.L с EUFM.L UBTL.L с UC63.L UBTL.L с GILI.L UBTL.L с ITPS.L UBTL.L с UC44.L UBTL.L с GILE.L

Часто сравнивают с IDTP.L:

IDTP.L с ITPS.L IDTP.L с IEI IDTP.L с VAGU.L IDTP.L с TLT IDTP.L с VWRA.L IDTP.L с AGGU.L IDTP.L с SHY

Сравнение комиссий UBTL.L и IDTP.L

UBTL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IDTP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBTL.L

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

IDTP.L

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

UBTL.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBTL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDTP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTL.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBTL.L	IDTP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.35	0.02	-0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.38	0.08	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.01	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.45	0.15	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.75	0.27	-1.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTL.L vs. IDTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTL.L на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IDTP.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTL.L и IDTP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBTL.L	IDTP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.35	0.02	-0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.23	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.30	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.50	-0.51

Корреляция

Корреляция между UBTL.L и IDTP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTL.L и IDTP.L

Дивидендная доходность UBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	6.16%	5.34%	5.57%	6.49%	8.27%	2.56%	0.73%	2.60%	2.29%	1.99%
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBTL.L и IDTP.L

Максимальная просадка UBTL.L за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки IDTP.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTL.L и IDTP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBTL.L	IDTP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.66%	-15.12%	-23.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.16%	-4.14%	-8.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.66%	-15.12%	-23.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-15.12%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.51%	-1.69%	-32.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.46%	-4.25%	-12.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.29%	1.23%	+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTL.L и IDTP.L

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что UBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBTL.L	IDTP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.16%	2.92%	+0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.53%	5.29%	+1.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.40%	7.94%	+5.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.30%	9.14%	+6.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.45%	10.75%	+4.70%

Сравнение UBTL.L с IDTP.L

Доходность

Сравнение доходности UBTL.L и IDTP.L

Сравнение доходности по годам UBTL.L и IDTP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UBTL.L

IDTP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBTL.L и IDTP.L

Доходность на риск

UBTL.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск

UBTL.L

IDTP.L

Сравнение UBTL.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBTL.L vs. IDTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTL.L и IDTP.L

Просадки

Сравнение просадок UBTL.L и IDTP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBTL.L и IDTP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)