Сравнение UBTL.L с GILI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L).

UBTL.L и GILI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBTL.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. GILI.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBTL.L и GILI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBTL.L и GILI.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	-0.52%	-2.86%	-3.20%	-5.34%	-24.00%	9.31%	19.40%	13.92%	0.17%	-2.13%
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist	1.38%	1.92%	-8.80%	0.74%	-33.55%	4.18%	10.82%	6.38%	-0.39%	2.29%

Доходность по периодам

С начала года, UBTL.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у GILI.L с доходностью 1.38%.

UBTL.L

1 день: -0.31%

1 месяц: -3.09%

С начала года: -0.52%

6 месяцев: -0.93%

1 год: -5.77%

3 года*: -4.72%

5 лет*: -4.07%

10 лет*: —

GILI.L

1 день: -0.04%

1 месяц: -2.73%

С начала года: 1.38%

6 месяцев: 4.90%

1 год: 3.84%

3 года*: -3.12%

5 лет*: -7.12%

10 лет*: -0.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с UBTL.L:

UBTL.L с AIAG.L UBTL.L с EUFM.L UBTL.L с UC63.L UBTL.L с ITPS.L UBTL.L с UC44.L UBTL.L с IDTP.L UBTL.L с GILE.L

Часто сравнивают с GILI.L:

GILI.L с JGGI.L GILI.L с INXG.L GILI.L с XGIU.L GILI.L с IGIL.L GILI.L с ITPA.L GILI.L с SGIL.L GILI.L с UBTS.L

Сравнение комиссий UBTL.L и GILI.L

UBTL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBTL.L

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

GILI.L

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

UBTL.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBTL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GILI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTL.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBTL.L	GILI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.43	0.41	-0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.49	0.62	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.93	1.08	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.40	0.73	-1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.67	1.75	-2.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTL.L vs. GILI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTL.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GILI.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTL.L и GILI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBTL.L	GILI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.43	0.41	-0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.27	-0.38	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.04	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.18	-0.19

Корреляция

Корреляция между UBTL.L и GILI.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTL.L и GILI.L

Дивидендная доходность UBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности GILI.L в 0.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	6.18%	5.34%	5.57%	6.49%	8.27%	2.56%	0.73%	2.60%	2.29%	1.99%	0.00%
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist	0.67%	0.68%	0.65%	0.50%	0.46%	0.27%	0.28%	0.33%	0.35%	0.38%	0.79%

Просадки

Сравнение просадок UBTL.L и GILI.L

Максимальная просадка UBTL.L за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки GILI.L в -49.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTL.L и GILI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBTL.L	GILI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.66%	-49.11%	+10.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.16%	-5.89%	-6.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.66%	-49.11%	+10.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-49.11%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.72%	-40.84%	+6.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.46%	-14.82%	-1.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.30%	2.47%	+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTL.L и GILI.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) составляет 3.11%, в то время как у Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что UBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBTL.L	GILI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.11%	3.53%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.49%	5.97%	+0.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.35%	9.26%	+4.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.30%	18.68%	-3.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.45%	16.41%	-0.96%

Сравнение UBTL.L с GILI.L

Доходность

Сравнение доходности UBTL.L и GILI.L

Сравнение доходности по годам UBTL.L и GILI.L

Доходность по периодам

UBTL.L

GILI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBTL.L и GILI.L

Доходность на риск

UBTL.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск

UBTL.L

GILI.L

Сравнение UBTL.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBTL.L vs. GILI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTL.L и GILI.L

Просадки

Сравнение просадок UBTL.L и GILI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBTL.L и GILI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)