Сравнение ITPA.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
ITPA.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITPA.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITPA.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.26% | 6.54% | 1.72% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.71% | 12.41% | 10.64% |
Разные валюты инструментов
ITPA.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.
ITPA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITPA.L и IWDA.L
ITPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITPA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
ITPA.L
IWDA.L
Сравнение ITPA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPA.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.39 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.21 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 7.93 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.80 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ITPA.L и IWDA.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPA.L и IWDA.L
Ни ITPA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ITPA.L и IWDA.L
Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITPA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -34.11% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -11.56% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.16% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -4.48% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.11% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPA.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITPA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.72% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 8.65% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 14.77% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 14.43% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 15.47% | -10.44% |