PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITPA.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITPA.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITPA.L и IWDA.L


2026 (YTD)20252024
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)
0.26%6.54%1.72%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.71%12.41%10.64%
Разные валюты инструментов

ITPA.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.


ITPA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
0.18%
1 год
14.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий ITPA.L и IWDA.L

ITPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITPA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITPA.L
Ранг доходности на риск ITPA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITPA.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.98

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.39

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.21

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

7.93

-5.34

ITPA.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPA.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPA.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITPA.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.03

Корреляция

Корреляция между ITPA.L и IWDA.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPA.L и IWDA.L

Ни ITPA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITPA.L и IWDA.L

Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ITPA.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-34.11%

+30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-11.56%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.16%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-4.48%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.11%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPA.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITPA.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.72%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

8.65%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

14.77%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

14.43%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

15.47%

-10.44%