Сравнение XGES.L с XSHC.L
XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from DWS and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 3.74%/yr for XSHC.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XSHC.L.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и XSHC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGES.L торгуется в GBP, в то время как XSHC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у XSHC.L с доходностью -2.30%.
XGES.L
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGES.L и XSHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -0.81% | 11.22% | -1.38% | -7.92% | -8.46% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 5.32% |
Correlation
The correlation between XGES.L and XSHC.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between XGES.L and XSHC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGES.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
XSHC.L
Сравнение XGES.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | XSHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.28 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 3.19 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.62 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и XSHC.L
Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки XSHC.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и XSHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGES.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -19.16% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -12.22% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -19.16% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -5.62% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -4.80% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.91% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и XSHC.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGES.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.43% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 10.56% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 14.72% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.22% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 15.74% | +2.53% |
Сравнение комиссий XGES.L и XSHC.L
XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и XSHC.L
XGES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
XGES.L and XSHC.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XGES.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.12% for XSHC.L.
Подберите оптимальное распределение для XGES.L и XSHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор