PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGES.L с DRDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGES.L с DRDR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from DWS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 3.43%/yr for DRDR.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for DRDR.L.

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и DRDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGES.L торгуется в GBP, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у DRDR.L с доходностью 1.01%.

XGES.L

1 день
4.22%
1 месяц
5.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-4.20%
1 год
26.55%
3 года*
1.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRDR.L

1 день
3.48%
1 месяц
6.16%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
21.74%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGES.L и DRDR.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-0.81%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%10.25%2.62%-2.51%-3.77%

Correlation

The correlation between XGES.L and DRDR.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between XGES.L and DRDR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с BTEE.L
Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L

Доходность на риск

XGES.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGES.LDRDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.39

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.07

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.73

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

4.35

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGES.L vs. DRDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRDR.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и DRDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGES.LDRDR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.34

-0.47

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и DRDR.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки DRDR.L в -38.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и DRDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGES.LDRDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-38.49%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-12.51%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-22.38%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-16.88%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-15.17%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

4.98%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и DRDR.L

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGES.LDRDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.79%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.52%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

15.56%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

17.52%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.58%

-0.31%

Сравнение комиссий XGES.L и DRDR.L

XGES.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRDR.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и DRDR.L

Ни XGES.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XGES.L and DRDR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.40% for DRDR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGES.L и DRDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор