Сравнение XGEN.DE с XSOE
XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) are both exchange-traded funds - XGEN.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEN.DE returned 1.39%/yr vs 16.98%/yr for XSOE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XGEN.DE charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.
Доходность
Сравнение доходности XGEN.DE и XSOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGEN.DE торгуется в EUR, в то время как XSOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSOE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGEN.DE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у XSOE с доходностью 20.74%.
XGEN.DE
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSOE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам XGEN.DE и XSOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -1.40% | 7.38% | 2.95% | -5.84% | -9.98% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 20.74% | 14.62% | 14.09% | 6.97% | -9.31% |
Correlation
The correlation between XGEN.DE and XSOE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEN.DE vs. XSOE — Ранг доходности на риск
XGEN.DE
XSOE
Сравнение XGEN.DE c XSOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGEN.DE | XSOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.73 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 13.21 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGEN.DE | XSOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.05 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.41 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XGEN.DE и XSOE
Максимальная просадка XGEN.DE за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки XSOE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEN.DE и XSOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEN.DE | XSOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -33.23% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -10.68% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | -19.82% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -7.82% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -13.43% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.01% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEN.DE и XSOE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) составляет 6.48%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что XGEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEN.DE | XSOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 9.65% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 16.96% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 19.46% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.87% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.98% | -1.32% |
Сравнение комиссий XGEN.DE и XSOE
XGEN.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSOE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEN.DE и XSOE
XGEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.38% | 1.50% | 1.44% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
XGEN.DE and XSOE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGEN.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGEN.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.
XGEN.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XSOE is Emerging Markets Equities. XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for XGEN.DE and 0.32% for XSOE.
Подберите оптимальное распределение для XGEN.DE и XSOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор