Сравнение XGDU.L с XXTW.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XGDU.L returned 32.84% vs 50.29% for XXTW.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.18%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
XXTW.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 24.18%
- 6 месяцев
- 23.32%
- 1 год
- 50.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 8.18% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.18% | 22.41% | 33.94% | 14.96% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and XXTW.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
XXTW.L
Сравнение XGDU.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.05 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 9.34 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.58 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.61 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и XXTW.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -26.61% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -16.84% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -2.61% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -4.09% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.51% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.79% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 15.18% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 19.87% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 22.00% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 22.00% | -4.69% |
Сравнение комиссий XGDU.L и XXTW.L
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и XXTW.L
Ни XGDU.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.L and XXTW.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XGDU.L is categorized as Precious Metals, while XXTW.L is Technology Equities. XGDU.L tracks Gold, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор