Сравнение XGDU.L с XDWT.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 21.37%/yr for XDWT.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и XDWT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.10%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
XDWT.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 24.28%
Сравнение доходности по годам XGDU.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 9.83% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.10% | 22.42% | 33.90% | 54.82% | -31.38% | 29.86% | 48.87% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and XDWT.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
XDWT.L
Сравнение XGDU.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.03 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 9.02 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.51 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.90 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и XDWT.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -35.99% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -16.86% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -26.10% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -35.99% | +14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -2.66% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -6.41% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.68% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и XDWT.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.39% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 15.71% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 20.39% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 23.62% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 22.09% | -4.78% |
Сравнение комиссий XGDU.L и XDWT.L
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и XDWT.L
Ни XGDU.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.L and XDWT.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
XGDU.L is categorized as Precious Metals, while XDWT.L is Technology Equities. XGDU.L tracks Gold, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.25% for XDWT.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор