Сравнение XGDU.L с IGLN.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 18.61%/yr for IGLN.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGDU.L показывает доходность 3.77%, а IGLN.L немного ниже – 3.70%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам XGDU.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 9.83% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 10.30% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and IGLN.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between XGDU.L and IGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
IGLN.L
Сравнение XGDU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.86 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.79 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.46 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и IGLN.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -45.24% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -17.36% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -17.36% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -21.15% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -15.66% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -19.80% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 6.74% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и IGLN.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеют волатильность 6.39% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.36% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 21.73% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 24.78% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.36% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.54% | +1.77% |
Сравнение комиссий XGDU.L и IGLN.L
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и IGLN.L
Ни XGDU.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XGDU.L and IGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
XGDU.L is categorized as Precious Metals, while IGLN.L is Gold. XGDU.L tracks Gold, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор