PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с GLDI.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Gold fund tracking the Gold, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. XGDU.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, XGDU.L returned 21.03% vs 10.63% for GLDI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -11.83%.

XGDU.L

1 день
0.47%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-10.43%
1 год
21.03%
3 года*
27.69%
5 лет*
17.57%
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-14.93%
1 год
10.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-6.56%64.73%7.48%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		-11.83%56.02%2.95%

Correlation

The correlation between XGDU.L and GLDI.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between XGDU.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с KGLD

Доходность на риск

XGDU.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGDU.LGLDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.47

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.73

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.44

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

1.17

+1.31

XGDU.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа GLDI.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и GLDI.L

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -24.55%, примерно равная максимальной просадке GLDI.L в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и GLDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.55%

-23.97%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.55%

-23.97%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.19%

-23.97%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-4.44%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

9.04%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и GLDI.L

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.50%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

19.71%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

22.55%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

19.38%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.38%

-1.99%

Сравнение комиссий XGDU.L и GLDI.L

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDI.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и GLDI.L

XGDU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.

ПозицияTTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		6.81%6.28%0.50%
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and GLDI.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for GLDI.L.

XGDU.L is categorized as Gold, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.35% for GLDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и GLDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор