PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGDU.L с EPRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с EPRA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Gold fund tracking the Gold, while EPRA.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 17.11%/yr vs 1.68%/yr for EPRA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EPRA.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и EPRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.L торгуется в USD, в то время как EPRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у EPRA.L с доходностью 12.93%.

XGDU.L

1 день
0.05%
1 месяц
-7.87%
6 месяцев
-12.67%
С начала года
-6.88%
1 год
20.13%
3 года*
26.37%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—

EPRA.L

1 день
0.87%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
9.70%
С начала года
12.93%
1 год
17.93%
3 года*
9.87%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и EPRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-6.88%64.73%26.19%13.45%-0.09%-4.08%10.70%
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		12.93%10.90%-0.38%9.91%-25.00%26.68%27.47%

Correlation

The correlation between XGDU.L and EPRA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с EPRA.L:
EPRA.L с TRET.DEEPRA.L с TRET.ASEPRA.L с TREG.LEPRA.L с SPY2.DEEPRA.L с IQSA.DEEPRA.L с VNQEPRA.L с VGSIX

Доходность на риск

XGDU.L vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EPRA.L
Ранг доходности на риск EPRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRA.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRA.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRA.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGDU.LEPRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.52

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.21

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.70

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

6.18

-4.23

XGDU.L vs. EPRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EPRA.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и EPRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и EPRA.L

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -24.55%, что меньше максимальной просадки EPRA.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и EPRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LEPRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.55%

-42.78%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.55%

-10.50%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-18.35%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-33.59%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.45%

0.00%

-24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-13.16%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.89%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и EPRA.L

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LEPRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.92%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.14%

9.39%

+13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

11.72%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.96%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.44%

+0.01%

Сравнение комиссий XGDU.L и EPRA.L

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и EPRA.L

Ни XGDU.L, ни EPRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and EPRA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XGDU.L.

XGDU.L is categorized as Gold, while EPRA.L is REIT. XGDU.L tracks Gold, while EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.10% for EPRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и EPRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор