Сравнение XGDU.DE с ZGLD.SW
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) are both Precious Metals funds - XGDU.DE tracks the Gold while ZGLD.SW tracks the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 19.58%/yr vs 19.25%/yr for ZGLD.SW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for ZGLD.SW.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и ZGLD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как ZGLD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у ZGLD.SW с доходностью 3.48%.
XGDU.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- —
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и ZGLD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.16% | 49.11% | 34.18% | 9.42% | 7.01% | 3.80% | -2.93% |
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3.48% | 47.27% | 33.31% | 9.80% | 5.50% | 3.73% | -1.95% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and ZGLD.SW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between XGDU.DE and ZGLD.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. ZGLD.SW — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
ZGLD.SW
Сравнение XGDU.DE c ZGLD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.DE | ZGLD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.77 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 4.44 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.DE | ZGLD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и ZGLD.SW
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки ZGLD.SW в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и ZGLD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | ZGLD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -37.03% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -17.07% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -17.07% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -17.07% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -15.78% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -12.17% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 6.75% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и ZGLD.SW
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 5.51%, в то время как у Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | ZGLD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.82% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 20.53% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 23.61% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.11% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.66% | +1.12% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и ZGLD.SW
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZGLD.SW в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и ZGLD.SW
Ни XGDU.DE, ни ZGLD.SW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XGDU.DE and ZGLD.SW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for ZGLD.SW.
XGDU.DE tracks Gold, while ZGLD.SW tracks Gold Bullion. They also come from different issuers: Xtrackers and Swisscanto. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.40% for ZGLD.SW.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и ZGLD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор