Сравнение XGDU.DE с SILJ
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 19.58%/yr vs 14.27%/yr for SILJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и SILJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как SILJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 8.27%.
XGDU.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 95.50%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.16% | 49.11% | 34.18% | 9.42% | 7.01% | 3.80% | -2.93% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -2.87% | 150.20% | 13.42% | -8.05% | -10.18% | -17.46% | 27.44% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and SILJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between XGDU.DE and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. SILJ — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
SILJ
Сравнение XGDU.DE c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.DE | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.87 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.00 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.34 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.11 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и SILJ
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SILJ в -74.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -74.59% | +55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -33.46% | +16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -33.46% | +16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -49.98% | +33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -25.37% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -38.41% | +32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 13.69% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и SILJ
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 5.51%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 15.77% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 43.44% | -23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 53.11% | -29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 41.82% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 44.15% | -28.37% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и SILJ
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и SILJ
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.10% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and SILJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while SILJ is Silver. XGDU.DE tracks Gold, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amplify. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.69% for SILJ.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор