PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.DE с IGLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Precious Metals funds - XGDU.DE tracks the Gold while IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XGDU.DE returned 27.75%/yr vs 28.49%/yr for IGLD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью 0.35%.

XGDU.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.16%
6 месяцев
5.58%
1 год
30.34%
3 года*
27.75%
5 лет*
19.58%
10 лет*
—

IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и IGLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		2.16%49.11%34.18%9.42%-0.61%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%

Correlation

The correlation between XGDU.DE and IGLD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between XGDU.DE and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DEXGDU.DE с XPPE.DE
Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO

Доходность на риск

XGDU.DE vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.DEIGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.16

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.59

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.63

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

4.10

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.DE vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.DEIGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.32

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и IGLD.DE

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и IGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.DEIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-17.62%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-17.62%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-17.62%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-16.24%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.72%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

7.03%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и IGLD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 5.51%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.DEIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.98%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

21.79%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

24.80%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.86%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.86%

-2.08%

Сравнение комиссий XGDU.DE и IGLD.DE

XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и IGLD.DE

Ни XGDU.DE, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XGDU.DE and IGLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

XGDU.DE tracks Gold, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.25% for IGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и IGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор