Сравнение XGDG.L с IAUP.L
XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XGDG.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDG.L returned 17.04%/yr vs 20.01%/yr for IAUP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDG.L charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и IAUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDG.L торгуется в GBp, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDG.L показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у IAUP.L с доходностью 2.08%.
XGDG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
IAUP.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 65.17%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам XGDG.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3.04% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | -5.50% | 6.91% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2.08% | 135.86% | 13.48% | 3.92% | -0.48% | -9.46% | -8.00% |
Correlation
The correlation between XGDG.L and IAUP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г. | 0.74 |
The correlation between XGDG.L and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDG.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
XGDG.L
IAUP.L
Сравнение XGDG.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.33 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.00 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.12 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и IAUP.L
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDG.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -79.55% | +56.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -27.83% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -27.83% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -34.46% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -23.65% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -42.75% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 10.82% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и IAUP.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) составляет 6.31%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 14.32% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 33.78% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 41.83% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 32.90% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 33.38% | -16.08% |
Сравнение комиссий XGDG.L и IAUP.L
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и IAUP.L
Ни XGDG.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDG.L and IAUP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.
XGDG.L is categorized as Precious Metals, while IAUP.L is Gold. XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged), while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.28% for XGDG.L and 0.55% for IAUP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDG.L и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор