PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с RGPM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с RGPM.NEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. XGD.TO is passively managed, while RGPM.NEO is actively managed. Over the past 3 years, XGD.TO returned 43.11%/yr vs 45.22%/yr for RGPM.NEO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 1.02%/yr for RGPM.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и RGPM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у RGPM.NEO с доходностью 1.34%.

XGD.TO

1 день
-2.80%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.35%
6 месяцев
8.72%
1 год
67.78%
3 года*
43.11%
5 лет*
22.30%
10 лет*
14.79%

RGPM.NEO

1 день
-2.71%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.34%
6 месяцев
8.72%
1 год
60.56%
3 года*
45.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и RGPM.NEO

2026 (YTD)202520242023
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		3.35%144.45%19.63%5.00%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		1.34%143.89%36.75%-3.95%

Correlation

The correlation between XGD.TO and RGPM.NEO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.66

Over the past year, XGD.TO and RGPM.NEO have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

RBC Global Precious Metals Fund

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TORGPM.NEO с AGMI

Доходность на риск

XGD.TO vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGD.TORGPM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.42

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.79

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.07

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

5.61

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGD.TO vs. RGPM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGPM.NEO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и RGPM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGD.TORGPM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.34

-1.09

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и RGPM.NEO

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки RGPM.NEO в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и RGPM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TORGPM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-29.46%

-43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.95%

-29.46%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.95%

-29.46%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-23.85%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-8.38%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

10.82%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и RGPM.NEO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) составляет 14.43%, в то время как у RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGPM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TORGPM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

16.07%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.40%

35.62%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.86%

42.98%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

32.73%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

32.73%

+0.65%

Сравнение комиссий XGD.TO и RGPM.NEO

XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RGPM.NEO в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и RGPM.NEO

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.60%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XGD.TO and RGPM.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGD.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGD.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.

They also come from different issuers: iShares and RBC Global Asset Management.. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 1.02% for RGPM.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и RGPM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор