Сравнение XGD.TO с NGD
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и NGD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGD.TO торгуется в CAD, в то время как NGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XGD.TO
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -14.75%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 59.41%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 14.21%
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGD.TO и NGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -2.21% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.13% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
NGD New Gold Inc. | 4.56% | 235.18% | 84.25% | 45.44% | -30.53% | -31.54% | 142.96% | 11.49% | -75.06% | -12.36% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and NGD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.65 |
The correlation between XGD.TO and NGD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. NGD — Ранг доходности на риск
XGD.TO
NGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XGD.TO c NGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGD.TO | NGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и NGD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и NGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и NGD
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGD New Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XGD.TO and NGD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и NGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор