Сравнение XGD.TO с CMR.TO
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the Morningstar Gbl Gold GR CAD, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. XGD.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, XGD.TO returned 15.15%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции XGD.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 15.15% против 1.89% соответственно.
XGD.TO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 22.81%
- 10 лет*
- 15.15%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам XGD.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 5.52% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.10% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and CMR.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
XGD.TO
CMR.TO
Сравнение XGD.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGD.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 9.64 | -8.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 25.66 | -23.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 188.94 | -182.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGD.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 10.70 | -9.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 10.68 | -9.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 7.03 | -6.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 3.84 | -3.59 |
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и CMR.TO
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -0.52% | -72.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.95% | -0.09% | -28.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.95% | -0.09% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -0.09% | -40.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -0.14% | -46.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | 0.00% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -0.01% | -28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 0.01% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и CMR.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 0.05% | +14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 0.18% | +34.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.90% | 0.22% | +42.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 0.28% | +32.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 0.27% | +33.11% |
Сравнение комиссий XGD.TO и CMR.TO
XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.59% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XGD.TO and CMR.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
XGD.TO is categorized as Precious Metals, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор