PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с AU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs 21.51%/yr for AU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как AU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 14.21% против 21.51% соответственно.

XGD.TO

1 день
2.99%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
59.41%
3 года*
41.86%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.21%

AU

1 день
4.05%
1 месяц
-12.87%
С начала года
6.37%
6 месяцев
8.76%
1 год
90.92%
3 года*
60.62%
5 лет*
39.46%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-2.21%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
AU
AngloGold Ashanti Limited		6.37%270.45%36.05%-4.99%0.92%-4.91%-0.52%71.52%34.38%-8.85%

Correlation

The correlation between XGD.TO and AU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.76

The correlation between XGD.TO and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

XGD.TO vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.57

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.01

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.52

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

6.60

-1.60

XGD.TO vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и AU

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что меньше максимальной просадки AU в -88.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-88.61%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-36.27%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-37.10%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-49.21%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-67.73%

+20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-29.14%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-49.69%

+17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

13.81%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и AU

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) составляет 16.16%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

21.18%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

46.65%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

58.53%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

49.47%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

50.17%

-16.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и AU

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AU в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.33%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and AU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор