PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG7S.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XG7S.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XG7S.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XG7S.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XG7S.DE returned -0.93%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XG7S.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XG7S.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XG7S.DE показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XG7S.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -0.93% против 0.70% соответственно.

XG7S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-0.30%
1 год
-0.99%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
-0.93%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XG7S.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.23%-4.70%2.17%1.03%-13.47%0.52%0.56%7.95%3.41%-5.58%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XG7S.DE and XEON.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2013 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XG7S.DE:
XG7S.DE с EUN3.DEXG7S.DE с GSYXG7S.DE с VWCE.DEXG7S.DE с IDTL.LXG7S.DE с AEGE.DEXG7S.DE с PRAG.DEXG7S.DE с AHYB.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XG7S.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG7S.DE
Ранг доходности на риск XG7S.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7S.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG7S.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
8.94

-9.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
21.24

-21.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

4.27

-3.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

69.36

-69.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

316.53

-317.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG7S.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7S.DE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7S.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG7S.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

8.94

-9.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

7.54

-7.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

1.78

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.74

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XG7S.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XG7S.DE за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XG7S.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-3.71%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-0.03%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-0.08%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-0.71%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-3.25%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-0.01%

-19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-0.92%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.01%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7S.DE и XEON.DE

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XG7S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XG7S.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.04%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

0.16%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

0.22%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

0.25%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

0.39%

+5.46%

Сравнение комиссий XG7S.DE и XEON.DE

XG7S.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7S.DE и XEON.DE

Ни XG7S.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XG7S.DE and XEON.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XG7S.DE.

XG7S.DE is categorized as Global Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XG7S.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.20% for XG7S.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XG7S.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор