Сравнение XG7S.DE с EUNU.DE
XG7S.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) and EUNU.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Bonds funds - XG7S.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while EUNU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XG7S.DE returned -2.42%/yr vs -0.25%/yr for EUNU.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XG7S.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EUNU.DE.
Доходность
Сравнение доходности XG7S.DE и EUNU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XG7S.DE показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у EUNU.DE с доходностью -0.39%.
XG7S.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -0.93%
EUNU.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XG7S.DE и EUNU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG7S.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.23% | -4.70% | 2.17% | 1.03% | -13.47% | 0.52% | 0.56% | 7.95% | 3.41% | -1.38% |
EUNU.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.39% | -4.02% | 5.70% | 4.05% | -10.69% | 4.64% | 0.21% | 10.21% | 4.60% | -1.59% |
Correlation
The correlation between XG7S.DE and EUNU.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between XG7S.DE and EUNU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XG7S.DE vs. EUNU.DE — Ранг доходности на риск
XG7S.DE
EUNU.DE
Сравнение XG7S.DE c EUNU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XG7S.DE | EUNU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.30 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.67 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XG7S.DE | EUNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.04 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XG7S.DE и EUNU.DE
Максимальная просадка XG7S.DE за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки EUNU.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.DE и EUNU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XG7S.DE | EUNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -12.88% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.82% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -8.28% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -12.88% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.11% | -7.39% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -4.71% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.71% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XG7S.DE и EUNU.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что XG7S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XG7S.DE | EUNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.95% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.92% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.99% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.06% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 5.76% | +0.09% |
Сравнение комиссий XG7S.DE и EUNU.DE
XG7S.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XG7S.DE и EUNU.DE
XG7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNU.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.53% | 3.21% | 4.10% | 4.25% | 1.55% | 2.78% | 2.49% | 2.47% | 2.10% |
XG7S.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XG7S.DE and EUNU.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XG7S.DE.
XG7S.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while EUNU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XG7S.DE and 0.10% for EUNU.DE.
Подберите оптимальное распределение для XG7S.DE и EUNU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор