PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с WDEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 4.43%/yr for WDEF.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 0.84%.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

WDEF.L

1 день
1.24%
1 месяц
-7.57%
С начала года
0.84%
6 месяцев
4.96%
1 год
-3.77%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и WDEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%13.65%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		0.84%42.47%-8.04%25.07%-24.69%17.98%12.71%34.71%-20.72%10.69%

Correlation

The correlation between XFRM.L and WDEF.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г.

0.11

The correlation between XFRM.L and WDEF.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с DFEN

Доходность на риск

XFRM.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LWDEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.02

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.56

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.09

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

-0.06

+6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

-0.18

+15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

-0.02

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и WDEF.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и WDEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-41.69%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-26.82%

+17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-26.82%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-41.69%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-15.17%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-11.68%

-19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

9.64%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) составляет 6.86%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

10.73%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

65.05%

-44.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

74.52%

-51.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

44.75%

-23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

43.57%

-25.12%

Сравнение комиссий XFRM.L и WDEF.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и WDEF.L

Ни XFRM.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFRM.L and WDEF.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L is categorized as Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.40% for WDEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и WDEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор