PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с GGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 8.04%/yr for GGRG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 5.03%.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

GGRG.L

1 день
0.27%
1 месяц
3.70%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.50%
1 год
16.52%
3 года*
13.34%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и GGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%6.62%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.03%16.53%9.25%17.43%-13.72%19.80%15.98%35.02%-10.74%28.73%

Correlation

The correlation between XFRM.L and GGRG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.22

The correlation between XFRM.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с JREG.LGGRG.L с ESGG

Доходность на риск

XFRM.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LGGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.37

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.10

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

1.58

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

6.32

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа GGRG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.37

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.79

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и GGRG.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и GGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-30.46%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-10.40%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-15.21%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-25.27%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

0.00%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-4.29%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.61%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и GGRG.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.62%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

9.09%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

12.05%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

14.32%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

14.76%

+3.69%

Сравнение комиссий XFRM.L и GGRG.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и GGRG.L

Ни XFRM.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFRM.L and GGRG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L is categorized as Commodities, while GGRG.L is Global Equities. XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.38% for GGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и GGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор