PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFRM.L returned 8.89%/yr vs 11.05%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как CXAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у CXAP.L с доходностью 25.04%. За последние 10 лет акции XFRM.L уступали акциям CXAP.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.05% соответственно.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

CXAP.L

1 день
-0.70%
1 месяц
0.57%
С начала года
25.04%
6 месяцев
27.82%
1 год
43.46%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и CXAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%6.62%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.04%18.99%6.86%-5.88%14.04%35.55%-2.02%11.45%-11.34%15.06%

Correlation

The correlation between XFRM.L and CXAP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.86

The correlation between XFRM.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

XFRM.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.86

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.69

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

6.41

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

18.98

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.69

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и CXAP.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки CXAP.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-36.00%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-6.75%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-12.96%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-22.98%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-36.00%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.24%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-9.09%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.28%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и CXAP.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.55%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

12.96%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

15.13%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

17.21%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.48%

+1.97%

Сравнение комиссий XFRM.L и CXAP.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и CXAP.L

Ни XFRM.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFRM.L and CXAP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор