Сравнение XFR.TO с XSTH.TO
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and XSTH.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XSTH.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFR.TO returned 3.99%/yr vs 3.81%/yr for XSTH.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XFR.TO charges 0.14%/yr vs 0.16%/yr for XSTH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFR.TO и XSTH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у XSTH.TO с доходностью 1.18%.
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
XSTH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFR.TO и XSTH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.04% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.18% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
Correlation
The correlation between XFR.TO and XSTH.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between XFR.TO and XSTH.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFR.TO vs. XSTH.TO — Ранг доходности на риск
XFR.TO
XSTH.TO
Сравнение XFR.TO c XSTH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFR.TO | XSTH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.26 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.53 | 1.75 | +27.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.75 | 7.02 | +80.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFR.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 1.20 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.63 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XFR.TO и XSTH.TO
Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки XSTH.TO в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и XSTH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFR.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -5.98% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.49% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -1.49% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.24% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.56% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.37% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFR.TO и XSTH.TO
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) составляет 0.18%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFR.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.40% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 1.52% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 2.18% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.63% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 3.63% | -1.78% |
Сравнение комиссий XFR.TO и XSTH.TO
XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XSTH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFR.TO и XSTH.TO
Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности XSTH.TO в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.56% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFR.TO and XSTH.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for XSTH.TO.
XFR.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XSTH.TO is Inflation-Protected Bonds. XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XSTH.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.16% for XSTH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и XSTH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор