PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFR.TO с DXV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XFR.TO и DXV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DXV.TO с доходностью 1.35%.


XFR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.25%

DXV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.59%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFR.TO и DXV.TO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF
1.02%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%0.82%
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF
1.35%4.04%5.84%6.04%1.49%-0.21%3.59%3.58%0.00%

Correlation

The correlation between XFR.TO and DXV.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

-0.01

The correlation between XFR.TO and DXV.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Floating Rate Index ETF

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

XFR.TO vs. DXV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFR.TO c DXV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFR.TODXV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.46

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.53

11.86

+17.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.75

41.32

+46.43

XFR.TO vs. DXV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFR.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа DXV.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFR.TO и DXV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFR.TODXV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

2.28

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.93

1.20

+2.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.68

+0.51

Просадки

Сравнение просадок XFR.TO и DXV.TO

Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки DXV.TO в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и DXV.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XFR.TODXV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-11.62%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.66%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

-2.71%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.39%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.09%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XFR.TO и DXV.TO

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) составляет 0.18%, в то время как у Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XFR.TODXV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.54%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

1.31%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

1.58%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

3.05%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

4.63%

-2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFR.TO и DXV.TO

Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DXV.TO в 3.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF
3.12%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF
2.77%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Часто задаваемые вопросы


XFR.TO and DXV.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и DXV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор