Сравнение XFR.TO с DXV.TO
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and DXV.TO (Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while DXV.TO is a fund fund. Over the past 5 years, XFR.TO returned 3.21%/yr vs 3.64%/yr for DXV.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XFR.TO и DXV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DXV.TO с доходностью 1.35%.
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
DXV.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFR.TO и DXV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.15% | 0.98% | 2.23% | 0.82% |
DXV.TO Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF | 1.35% | 4.04% | 5.84% | 6.04% | 1.49% | -0.21% | 3.59% | 3.58% | 0.00% |
Correlation
The correlation between XFR.TO and DXV.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | -0.01 |
The correlation between XFR.TO and DXV.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFR.TO vs. DXV.TO — Ранг доходности на риск
XFR.TO
DXV.TO
Сравнение XFR.TO c DXV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFR.TO | DXV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.46 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.53 | 11.86 | +17.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.75 | 41.32 | +46.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFR.TO | DXV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 2.28 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.93 | 1.20 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XFR.TO и DXV.TO
Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки DXV.TO в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и DXV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFR.TO | DXV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -11.62% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.30% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.66% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.30% | -2.71% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.39% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFR.TO и DXV.TO
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) составляет 0.18%, в то время как у Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFR.TO | DXV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.54% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 1.31% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.58% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.05% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 4.63% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFR.TO и DXV.TO
Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DXV.TO в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXV.TO Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF | 3.12% | 3.35% | 5.32% | 6.33% | 3.98% | 0.69% | 1.89% | 2.25% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
XFR.TO and DXV.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и DXV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор