Сравнение XFN.TO с ZEB.TO
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - XFN.TO tracks the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD while ZEB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFN.TO returned 14.55%/yr vs 15.96%/yr for ZEB.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFN.TO показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции XFN.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 14.55% против 15.96% соответственно.
XFN.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 14.55%
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам XFN.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 14.37% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between XFN.TO and ZEB.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between XFN.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XFN.TO и ZEB.TO
Секторы
XFN.TO
ZEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XFN.TO
ZEB.TO
Сырьевые материалы
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Энергетика
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Здравоохранение
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Промышленность
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Недвижимость
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Технологии
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
XFN.TO
-
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFN.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
XFN.TO
ZEB.TO
Сравнение XFN.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFN.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.94 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 7.52 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.04 | 32.34 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFN.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 5.00 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFN.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -39.69% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.44% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -14.80% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.97% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -39.69% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -5.65% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.40%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFN.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.08% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.16% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 12.71% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.53% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.91% | -0.37% |
Сравнение комиссий XFN.TO и ZEB.TO
XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.13% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XFN.TO and ZEB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.
XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор