PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XFLI.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLI.TO с XIC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XFLI.TO (iShares Flexible Monthly Income ETF CAD) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XFLI.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. XFLI.TO is actively managed, while XIC.TO is passively managed. Over the past year, XFLI.TO returned 6.40% vs 31.69% for XIC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFLI.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLI.TO показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.55%.

XFLI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
1.29%
С начала года
3.03%
1 год
6.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
7.94%
С начала года
12.55%
1 год
31.69%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.94%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLI.TO и XIC.TO

2026 (YTD)20252024
XFLI.TO
iShares Flexible Monthly Income ETF CAD		3.03%2.07%6.23%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.55%31.51%4.29%

Correlation

The correlation between XFLI.TO and XIC.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Monthly Income ETF CAD

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XFLI.TO:
XFLI.TO с XEQT.TOXFLI.TO с CGHY.TOXFLI.TO с ZJK.TOXFLI.TO с NHYB.TOXFLI.TO с CVD.TOXFLI.TO с XSI.TOXFLI.TO с XHY.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Доходность на риск

XFLI.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLI.TO
Ранг доходности на риск XFLI.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLI.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLI.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLI.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLI.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFLI.TOXIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.42

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.15

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.43

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

15.52

-12.23

XFLI.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLI.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLI.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFLI.TO и XIC.TO

Максимальная просадка XFLI.TO за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLI.TO и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLI.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.92%

-47.27%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-9.29%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.37%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-6.72%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLI.TO и XIC.TO

iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что XFLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLI.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.06%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

10.67%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

13.15%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

13.20%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

14.95%

-8.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLI.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность XFLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFLI.TO
iShares Flexible Monthly Income ETF CAD		5.45%5.69%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

XFLI.TO and XIC.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XFLI.TO is categorized as High Yield Bonds, while XIC.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLI.TO и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор