Сравнение XFLB.TO с XSHG.TO
XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) and XSHG.TO (iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds from iShares - XFLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD while XSHG.TO tracks the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFLB.TO returned -1.06%/yr vs 5.72%/yr for XSHG.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XFLB.TO и XSHG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLB.TO показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у XSHG.TO с доходностью 1.14%.
XFLB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSHG.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLB.TO и XSHG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 2.42% | -6.17% | -2.12% | 4.63% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.14% | 4.53% | 6.86% | 4.99% |
Correlation
The correlation between XFLB.TO and XSHG.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between XFLB.TO and XSHG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLB.TO vs. XSHG.TO — Ранг доходности на риск
XFLB.TO
XSHG.TO
Сравнение XFLB.TO c XSHG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLB.TO | XSHG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.47 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.54 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLB.TO | XSHG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.95 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок XFLB.TO и XSHG.TO
Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки XSHG.TO в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и XSHG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLB.TO | XSHG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -7.40% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -1.44% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -1.44% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -0.03% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -1.84% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.37% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLB.TO и XSHG.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLB.TO | XSHG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 0.68% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 1.52% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 1.82% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 2.79% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 2.79% | +12.86% |
Сравнение комиссий XFLB.TO и XSHG.TO
И XFLB.TO, и XSHG.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLB.TO и XSHG.TO
Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности XSHG.TO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 3.06% | 3.05% | 2.72% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.72% | 3.64% | 3.39% | 2.87% | 2.69% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
XFLB.TO and XSHG.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFLB.TO and XSHG.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.
XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XSHG.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD.
Подберите оптимальное распределение для XFLB.TO и XSHG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор