PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLB.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLB.TO с XEI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XFLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFLB.TO returned -1.06%/yr vs 22.82%/yr for XEI.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XFLB.TO charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.

Доходность

Сравнение доходности XFLB.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLB.TO показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%.

XFLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
3.14%
С начала года
2.42%
6 месяцев
-0.48%
1 год
-1.71%
3 года*
-1.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.85%
1 месяц
3.41%
С начала года
23.25%
6 месяцев
23.82%
1 год
45.53%
3 года*
22.82%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLB.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		2.42%-6.17%-2.12%4.63%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		23.25%25.96%15.42%0.09%

Correlation

The correlation between XFLB.TO and XEI.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.07

The correlation between XFLB.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XFLB.TO:
XFLB.TO с XLB.TOXFLB.TO с XSH.TOXFLB.TO с VFV.TOXFLB.TO с XEQT.TOXFLB.TO с ZFL.TOXFLB.TO с CORE.TOXFLB.TO с CLF.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

XFLB.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLB.TO
Ранг доходности на риск XFLB.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLB.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLB.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLB.TOXEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
6.34

-6.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
9.47

-9.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

2.34

-1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

20.39

-20.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

69.23

-69.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLB.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLB.TO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLB.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLB.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

6.34

-6.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.67

-0.70

Просадки

Сравнение просадок XFLB.TO и XEI.TO

Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и XEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLB.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-45.51%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.24%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-9.92%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

0.00%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.05%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

0.66%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLB.TO и XEI.TO

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLB.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.89%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

6.03%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

7.24%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

11.24%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.01%

-0.36%

Сравнение комиссий XFLB.TO и XEI.TO

XFLB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLB.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.53%4.39%5.56%5.08%4.78%3.65%5.13%4.71%5.53%4.37%4.51%5.75%
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		3.06%3.05%2.72%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XFLB.TO and XEI.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFLB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFLB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XFLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEI.TO is Canada Equities. XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.17% for XFLB.TO and 0.22% for XEI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLB.TO и XEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор